巨灾债券的一种定价模型
作者机构：上海金融学院保险系
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2005年第21卷第10S期
页 面：15-16页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障]
基 金：上海高校优秀青年教师后备人选科研项目--<再保险精算研究>的阶段性成果
主 题：巨灾债券 定价模型 再保险费率 资金来源 金融创新 资本市场
摘 要：20世纪90年代初期发生在美国的安德鲁飓风和北里奇地震,使全球63家财产和责任保险公司破产,巨灾再保险供不应求,再保险费率在1991年到1994年间上升了一倍多,再保险面临着前所未有的巨大压力.为了寻找再保险承保能力的替代资源,缓解再保险压力,保险业业内人士开始将目光转向资金实力非常雄厚的资本市场,以期寻找到传统再保险的替代品或补充方式,达到扩大保险资金来源、转移和分散巨灾风险的目的.由此引发了一场传统再保险经营方式的变革,资本市场上一种基于巨灾风险的金融创新工具--巨灾债券应运而生.
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