具分段损失函数的支持向量机回归及在投资决策中的应用
Support vector regression with piecewise loss function and its application in investment decision作者机构：华南理工大学自动化科学与工程学院广东广州510640
出 版 物：《控制理论与应用》 (Control Theory & Applications)
年 卷 期：2006年第23卷第2期
页 面：315-318页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 081104[工学-模式识别与智能系统] 08[工学] 0835[工学-软件工程] 0811[工学-控制科学与工程] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）]
基 金：国家自然科学基金资助项目(60374023) 广东省自然科学基金资助项目(011629)
摘 要：支持向量机回归模型的性能与所选用的损失函数有很大关系.本文提出一种具分段损失函数的支持向量机回归模型,其分段损失函数对落在不同区间的误差项采用不同的惩罚函数形式,并将该模型应用于投资决策问题中,估计收益率向量的联合概率密度函数和最优投资组合.仿真实验表明,其性能要优于一般的支持向量回归方法.
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