复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解
Solution to the integral-differential of the compound Poisson risk model作者机构：空军工程大学理学院数理系陕西西安710051 华北煤炭医学院基础部河北唐山063000 华中师范大学数学与统计学学院湖北武汉430079
出 版 物：《河北工程大学学报（自然科学版）》 (Journal of Hebei University of Engineering:Natural Science Edition)
年 卷 期：2010年第27卷第1期
页 面：99-102页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：复合Poisson风险模型 常利息力 红利 Threshold策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 积分-微分方程
摘 要：破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解。
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