基于CoVaR方法的我国银行业系统性风险测度
Measurement of Systemic Risk of China’s Banking Sector Based on CoVaR Method作者机构：北京大学经济学院博士后流动站 中国银监会博士后工作站
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2018年第34卷第23期
页 面：156-159页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
摘 要：文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
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