一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
Pricing model and analysis of a kind of innovative closed-end funds作者机构：同济大学数学系上海200092
出 版 物：《上海师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences))
年 卷 期：2010年第39卷第6期
页 面：563-571页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家"973"重点基础研究发展计划项目(2007CB814903) 国家自然科学基金项目(10471106 10671103)
摘 要：在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金长盛同庆的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了长盛同庆A和长盛同庆B份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
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