金融服务业混业经营与风险控制实证分析
作者机构：烟台大学经济管理学院
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2018年第34卷第17期
页 面：166-169页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71372122 71672166) 国家社会科学基金资助项目(12CGL042) 山东省社科规划项目(14CKJJ08)
摘 要：根据Markowitz的投资组合理论,当两种资产之间的相关系数小于1时,投资人便可以通过多角化投资降低非系统性风险,从而使总风险下降。文章以在深圳市证券交易所和上海市证券交易所上市的国内银行机构、保险公司及证券公司为研究对象,以各公司股价月报酬率资料作为研究的数据来源。运用SPSS软件对各公司的总风险予以回归分析和计量,将金融控股公司的回归结果分别与银行机构、保险公司、证券公司的回归结果进行对比,发现合并后金融控股公司的相对市场系统性风险和相对月利率系统性风险有所下降。
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