PP检验对异方差时间序列的伪检验
Spurious Tests to Heteroscedastic Time Series With PP Test作者机构：宁德师范学院语言与文化学院福建宁德352100 福建工程学院土木工程学院福州350118
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2018年第34卷第17期
页 面：74-76页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：福建省社会科学规划青年项目(FJ2017C093) 福建省自然科学基金高校联合资助面上项目(2018J01620)
摘 要：文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。
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