异方差线性测量误差模型的平均估计
Model Averaging for Heteroscedastic Linear Models with Measurement Errors作者机构：首都师范大学数学科学学院
出 版 物：《系统科学与数学》 (Journal of Systems Science and Mathematical Sciences)
年 卷 期：2018年第38卷第6期
页 面：688-701页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：首都师范大学科技创新服务能力建设-基本科研业务费(科研类)资助课题(025185305000/204)资助课题
摘 要：频率模型平均估计近年来受到较多关注,但目前文献对有测量误差数据的模型平均估计方法研究较少.文章考虑异方差线性测量误差模型平均估计方法,基于Mallows权重选择准则提出了新的模型平均估计,并在理论上证明了其渐近最优性.模拟结果表明,新方法相较于一些常用的模型平均（如SAIC,SBIC）与模型选择方法（如AIC,BIC）具有较大优势.
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