ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效

作     者：刘文财 刘豹 张维 LIU Wen cai, LIU Bao, ZHANG Wei (School of Management, Tianjin Univ., Tianjin 300072, China)

作者机构：天津大学管理学院天津300072 

出 版 物：《系统工程理论方法应用》 (Systems Engineering Theory·Methodology·Applications)

年 卷 期：2002年第11卷第2期

页      面：94-100页

学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (79970 0 3 8) 

主　　题：ARFIMA模型 市场预测 中国 股票市场 上证综合指数 深证成份指数 上证工业指数 

摘      要：选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。分别进行了序列的性质分析 ,并根据序列的性质为它们建立了 ARFIMA( p,d,q)模型 ,进行了预测。结果表明 。