中国油脂期货市场信息效率研究
作者机构：湖北第二师范学院经管学院 东华理工大学经济管理学院 郑州商品交易所
出 版 物：《世界农业》 (World Agriculture)
年 卷 期：2012年第3期
页 面：37-41页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081) 国家社科基金项目(11CJY063) 湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
摘 要：在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的周一效应或负的周二效应,或二者兼备,市场不符合弱式有效条件。中国油脂期货市场信息效率较低。
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