“证券市场的理论与实践”讲座 第九讲 资产组合选择理论
作者机构：复旦大学国际金融系
出 版 物：《世界经济文汇》 (World Economic Papers)
年 卷 期：1993年第1期
页 面：55-60页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：资产组合选择理论是现代学的投资重要组成部分。在“证券供需等章节中,我们已提到资产组合选择理论及资本市场理论。本章将对资产组合选择理论,资本资产定价模型(CAPM),套利定价理论(APT),以及资产组合的构建和分析作一简要的介绍。一、资产组合选择理论资本市场理论研究资产价格在市场上是如何被确定的。众所周知,一种价格反映了一种资产的预期收益和风险.资产组合选择理论研究的中心正是这种投资组合的收益和风险关系。这一理论的创始人H。马科维兹在《资产组合选择理论:均值一方差分析》一书中对此有权威和全面的阐释。
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