基于弹塑性理论构建的股票量价关系模型
作者机构：中山大学国际商学院广州510275 哈尔滨工业大学管理学院哈尔滨150001
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2010年第26卷第3期
页 面：144-146页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 020201[经济学-国民经济学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）]
基 金：中山大学2008年度人文社会科学青年研究基金资助项目 广东高校优秀青年创新人才培养计划项目
摘 要：文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。
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