混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究
Research on Estimation Bias of Low Frequency Conversion Equally-weighted for Mixed Frequency Data Sampling Model作者机构：内蒙古财经大学统计与数学学院呼和浩特010070 天津大学管理与经济学部天津300072
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2018年第34卷第10期
页 面：5-9页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家社会科学基金重大项目(15ZDA001) 内蒙古自然科学基金资助项目(2014MS0701) 内蒙古社会科学规划项目(2016NDA007)
主 题：混频数据抽样模型 EQW模型 等权低频化 OLS估计量 偏误
摘 要：文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最小二乘估计量（OLS）有偏,而且高频解释变量与低频被解释变量的频率倍差越大,估计量的有效性越低。
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