具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）
Optimal Dividend and Capital Injection Problems in the Dual Diffusion Model with Time-inconsistent Preferences作者机构：河北工业大学理学院天津300401
出 版 物：《南开大学学报（自然科学版）》 (Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis)
年 卷 期：2018年第51卷第1期
页 面：79-90页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：Supported by NSFC(11301133,11471218) the NSF of Hebei province(A2014202236,A2014202052)
主 题：时间不一致性 对偶风险模型 扩散 分红与注资 准双曲贴现函数
摘 要：研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.
维普期刊数据库
同方期刊数据库