基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究

作     者：欧阳资生 黄颖 OUYANG Zi-sheng;HUANG Ying

作者机构：湖南商学院财政金融学院湖南长沙410205 

出 版 物：《运筹与管理》 (Operations Research and Management Science)

年 卷 期：2017年第26卷第12期

页      面：126-134页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 020201[经济学-国民经济学] 

基　　金：国家社科基金重点项目(17ATJ005) National Planning Office of Philosophy and Social Science(11BTJ011) 湖南省高等学校科技创新团队~~ 

主　　题：内部欺诈 操作风险在险风险值 全Paretian分布模型 

摘      要：内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。