随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
Mean-variance portfolio selection with random parameters:a martingale approach作者机构：西安电子科技大学经济管理学院陕西西安710071 上海大学国际工商与管理学院上海201800
出 版 物：《高校应用数学学报（A辑）》 (Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A))
年 卷 期：2003年第18卷第3期
页 面：295-302页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
摘 要：通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
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