远期利率的期限结构分析及应用
作者机构：平安信托有限责任公司固定收益一部
出 版 物：《债券》 (CHINA BOND)
年 卷 期：2017年第10期
页 面：41-44页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：本文根据伊藤引理,将远期利率分解为短期收益的预期、风险溢价和凸性偏差三部分,从而分别分析和预测市场对未来经济的预期、要求的风险补偿和收益率曲线的异常程度。最后结合分析结果 ,展望了未来债券市场的走势。
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