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混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价

Pricing European Option with Dividends Under Mixed Bi-fractional Brownian Motion

作     者:孙娇娇 芮绍平 张杰 SUN Jiaojiao;RUI Shaoping;ZHANG Jie

作者机构:淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000 

出 版 物:《苏州市职业大学学报》 (Journal of Suzhou Vocational University)

年 卷 期:2017年第28卷第3期

页      面:50-54页

学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基  金:安徽省自然科学基金资助项目(1508085SMA204) 

主  题:Mellin变换 混合双分数布朗运动 欧式期权 风险对冲 解析解 

摘      要:假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式。

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