基于IOWA算子的行为证券组合投资决策研究
Investment Decision-making of Behavioral Portfolio Based on IOWA Operator作者机构：西北工业大学管理学院陕西西安710072
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2004年第24卷第11期
页 面：57-62,93页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)]
基 金：国家社会科学基金(03CJY004) 航空科学基金(03J53074) 西北工业大学博士论文创新基金(CX200425)
主 题：行为金融 行为证券组合 诱导有序加权平均算子 心理账户
摘 要： 旨在通过建立投资者多心理账户权重的确定方法,用以改进传统的行为证券组合理论(BPT).针对投资者多心理账户的模糊性和随机性特征,引入诱导有序加权平均(IOWA)算子描述投资者心理账户的权重确定过程;基于此,建立了经过IOWA算子调整的BPT模型;算法释例表明,确定投资者各个心理账户的权重有利于精确描述其资产配置的优化过程.
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