结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角
Optimizing the Income Distribution and Investment Strategy of Structured Products——From Private Placement'Inferior Grade作者机构：中南大学商学院湖南长沙410083 财富证券股份有限公司湖南长沙410007
出 版 物：《财经理论与实践》 (The Theory and Practice of Finance and Economics)
年 卷 期：2017年第38卷第4期
页 面：51-56页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家软科学研究计划(2014GXS4D135) 国家自然科学基金项目(71172100)
主 题：私募结构化产品 价差型保本票据 固定比例投资组合保险策略
摘 要：依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡。
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