Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价
The Option Pricing under Vasicek Interest Rate and Pure Birth Jump Diffusion Model作者机构：东南大学经济管理学院江苏南京211189 常州工学院理学院江苏常州213002
出 版 物：《数学的实践与认识》 (Mathematics in Practice and Theory)
年 卷 期：2015年第45卷第2期
页 面：1-6页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：江苏省普通高校研究生科研创新计划项目 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CXZZ13-0140)
主 题：纯生跳扩散过程 随机利率 Girsanov定理 期权定价
摘 要：在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利率的标准Brown运动相关时欧式股票期权的定价公式,最后给出此定价模型的一些特例以及算例.
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