基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析

作     者：高丽君 高翔 GAO Li-jun GAO Xiang

作者机构：山东财经大学工商管理学院山东济南250014 上海财经大学国际工商管理学院上海200434 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2017年第25卷第5期

页      面：11-16页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71301087 71501117) 

主　　题：操作风险 混合数据 公共部分 独特部分 参数混合模型 

摘      要：由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响,银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布。需要对内部数据进行有益的补充,引入外部数据是最常见的方法,但外部数据具有内生偏差,不对其进行修正必然造成结果偏差。本文在分析内部、外部数据集分为公共部分及独特部分,建立幂率模型利用独特部分间的关系将外部数据进行调整,并采用两阶段阈值未知参数混合模型选择较佳损失强度分布,结合损失频率度量年度损失分布,结果表明,混合数据混合模型阈值选择稳定性更强,结果更可靠。