基于混合分数布朗运动环境的Black-Scholes模型新解法
New Solution of Black-Scholes Model Under Mixed Fractional Brownian Motion作者机构：淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000
出 版 物：《淮北师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Huaibei Normal University：Natural Sciences)
年 卷 期：2017年第38卷第2期
页 面：1-5页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：安徽省自然科学基金项目(1508085SMA204)
主 题：混合分数布朗运动 Mellin变换 复制策略 解析解
摘 要：文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式.
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