稳健AR模型的构建及其在金融时序中的应用

作     者：王志坚 WANG Zhi-jian

作者机构：广东财经大学统计与数学学院广东广州510320 

出 版 物：《统计与信息论坛》 (Journal of Statistics and Information)

年 卷 期：2017年第32卷第5期

页      面：57-63页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020209[经济学-数量经济学] 020208[经济学-统计学] 

基　　金：国家社会科学基金项目<稳健统计过程控制的大数据分析方法研究>(16BTJ035) 广东省自然科学基金项目<稳健过程控制图的构建及评价方法研究>(2016A030313108) 

主　　题：AR模型 稳健统计量 稳健估计 离群值 

摘      要：时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符。针对这一现象,运用FQn统计量对传统自相关函数进行改进,构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响,并对此方法进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变.这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。