极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析
Empirical Analysis of Value-at-Risk Estimation Methods Using Extreme Value Theory作者机构：天津大学管理学院天津300072
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2000年第20卷第10期
页 面：27-35,57页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 .
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