非对称Markov过程的Girsanov变换
Girsanov transformation for non-symmetric Markov processes作者机构:海南师范大学数学与统计学院海口571158 中国科技大学数学科学学院合肥230026
出 版 物:《中国科学:数学》 (Scientia Sinica:Mathematica)
年 卷 期:2017年第47卷第5期
页 面:611-624页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金:国家自然科学基金(批准号:11201102和10961012)资助项目
主 题:Markov过程 非对称Dirichlet型 Girsanov变换
摘 要:本文研究非对称Markov过程X由可乘泛函诱导的变换,该可乘泛函是过程X的二次变差为零的连续可加泛函的指数形式.本文通过变换后过程联系的二次型刻画了变换后过程的半群.设(X,X)为非对称Dirichlet型联系的一对对偶Markov过程,本文给出X和X经Girsanov变换后的过程关于另外一个参考测度对偶的充分必要条件.