基于利率曲线变动视角的政府债券组合优化策略研究
Research on Optimization Strategy of Government Bond Portfolio Based on the Change of Interest Rate Curve作者机构：东北财经大学金融学院
出 版 物：《财政研究》 (Public Finance Research)
年 卷 期：2017年第33卷第3期
页 面：33-42页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：本文基于中国债券市场2003年1月—2016年6月的政府债券数据,通过研究中美政府债券期限结构、研究政府债券组合的利率风险对冲管理和组合投资策略,借鉴美国市场债券组合利率风险敞口的管理方法,结合我国政府债券组合收益率曲线的变动特征,针对商业银行从事政府债券投资操作提出优化策略及建议。
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