具有特殊协方差结构的SURE模型中参数估计的若干结果

作     者：魏凤荣 Wei Fengrong(Department of Applied Mathematics and Software, Central University for National ,Beijing 1000081)

作者机构：中央民族大学应用数学与软件系北京100081 

出 版 物：《系统科学与数学》 (Journal of Systems Science and Mathematical Sciences)

年 卷 期：1999年第19卷第1期

页      面：86-94页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

主　　题：可容许性 参数估计 SURE模型 协方差 回归系数 

摘      要：本文讨论具有特殊协方差结构似乎不相关回归方程（SURE）模型中参数的估计问题．除非另有说明，损失函数将取为二次损失和矩阵损失．本文证明了回归系数的线性可估函数的最小二乘估计是极小极大的且在矩阵损失函数下是可容许的；还分别在仿射交换群和平移群下导出了存在回归系数的线性可估函数的一致最小风险同变（UMRE）估计的充要条件，并证明了在仿射交换和二次损失下不存在协方差阵和方差的UMRE估计．