G-期望下路径依赖的动态规划原理及相应的偏微分方程
Path-dependent dynamic programming principles and related path-dependent PDEs under G-expectation作者机构：北方工业大学理学院北京100144
出 版 物：《中国科学：数学》 (Scientia Sinica：Mathematica)
年 卷 期：2016年第46卷第11期
页 面：1727-1744页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(批准号:11301011)资助项目
摘 要：本文研究了G-期望下依赖于右连左极路径的倒向随机微分方程和相应的偏微分方程,给出了依赖于右连左极路径的完全非线性偏微分方程黏性解的定义,证明了相应的动态规划原理,并进一步证明了动态规划原理的值函数为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的黏性解.
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