非同质风险组合最优定价
Optimal pricing for heterogeneous portfolio作者机构：大连理工大学数学科学学院辽宁大连116024 南昌陆军学院江西南昌330103
出 版 物：《大连理工大学学报》 (Journal of Dalian University of Technology)
年 卷 期：2012年第52卷第6期
页 面：928-931页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障]
摘 要：对于一个包含非同质风险的保单组合,制定保费时,不仅要考虑到保险公司自身面临的风险,还要考虑到投保人缴纳的保费的公平性,可利用风险和保费之间距离的函数来体现这种公平性.应用非线性优化方法证明了在一定风险水平下,使距离函数负部达到最小时最优保费解的存在性;并通过用二分法和计算机软件编程,求出这个最优解的近似值.最后数值实例验证了结果的正确性.
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