基于SDLE方法的沪深股市混沌和分形特征分析
Chaos and Fractal Characteristics Analysis of Shanghai and Shenzhen Stock Markets Based on SDLE Method作者机构：宁波工程学院理学院浙江宁波315211
出 版 物：《科教导刊》 (The Guide Of Science & Education)
年 卷 期：2016年第9Z期
页 面：156-157页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：浙江省教育厅一般项目(Y201533324) 王伟明助创基金项目(2015030)
摘 要：本文运用尺度相关Lyapunov指数(SDLE)分析了沪深300指数复杂特征。结果表明沪深300指数在不同的尺度上具有不同的标度律,在小尺度上表现为混沌特征;几乎在所有尺度上表现出分形特征,具有反持续相关性。这些都说明沪深股市具备分形和混沌特征。
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