股指期货与现货指数关系研究
作者机构:华中科技大学政治教育系
出 版 物:《时代金融》 (Times Finance)
年 卷 期:2008年第9期
页 面:25-28页
学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要:国内外很多学者对股指期货与现货市场的关系进行了很多开拓性的研究,但结论迥异。本文立足于大陆市场,借助向量自回归模型及格兰杰因果检验、方差分解、脉冲响应函数等方法,以模拟股指IF0806和沪深300指数的五分钟收盘价为研究对象,定量地刻画了股指期货与现货指数之间的关系。