中美股票市场弱式有效性的比较研究
Study on Comparison of Weak-form Efficiency of Stock Markets Between China and U.S.A.作者机构：杭州商学院金融学院浙江杭州310035 南安普敦大学
出 版 物：《财经论丛（浙江财经学院学报）》 (Collected Essays On Finance and Economics)
年 卷 期：2002年第2期
页 面：39-44页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：中国 美国 股票市场 弱式有效性 报酬率 统计检验 信息传递机制
摘 要：本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明 ,美国两个股票市场呈弱式有效性 ,中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性 ,本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。
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