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我国股指期货与现货市场关系分析

作     者：刘堂发 

作者机构：南昌大学共青学院 

出 版 物：《会计之友》 (Friends of Accounting)

年 卷 期：2016年第11期

页      面：41-43页

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

基　　金：教育部青年基金项目(14YJC790081) 

主　　题：股指期货 现货指数 协整 误差修正模型 

摘      要：文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。

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