组合证券选择的最优化模型研究
Research on the optimization models of portfolio selection作者机构：天津大学理学院数学系天津300072 天津大学刘徽应用数学中心天津300072
出 版 物：《系统工程学报》 (Journal of Systems Engineering)
年 卷 期：2005年第20卷第2期
页 面：205-210页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T08)
摘 要：研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题.文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的基础上,利用Markowitz组合资产选择理论,考虑投资人的风险态度,并兼顾收益和风险,在自融资的假设下,提出了考虑收益和风险的连续时间组合选择最优化模型,通过权衡收益和风险,给出了决定组合选择的方法和最优投资权重.最后用释例进行了说明.
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