基于加权g-期望的Jensen不等式,矩不等式与大数定律
Jensen's inequality,moment inequality and law of large numbers for weighted g-expectation作者机构：中国矿业大学理学院江苏徐州221116
出 版 物：《山东大学学报（理学版）》 (Journal of Shandong University(Natural Science))
年 卷 期：2016年第51卷第8期
页 面：1-9页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：g-期望 加权g-期望 Jensen不等式 矩不等式 大数定律
摘 要：在g-期望的基础上提出加权g-期望ελg[·]的概念。证明了当生成元g关于y非增且关于(y,z)满足正齐次性时,基于加权g-期望的矩不等式一般成立。在λ≥12且生成元g不依赖于y的条件下,在g关于z满足超齐次性时,建立了基于加权g-期望的Jensen不等式;当g关于z满足次线性时,建立了基于加权g-期望的大数定律。
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