成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用
作者机构：淮北煤炭师范学院数学系
出 版 物：《科技信息(学术研究)》 (SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION)
年 卷 期：2007年第13期
页 面：74-76页
学科分类：12[管理学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。
同方期刊数据库