Knight不确定与随机汇率下外商投资决策
On study of a foreign investor's investment with random exchange rate under Knightian uncertainty作者机构：安徽工程大学金融工程系芜湖241000
出 版 物：《管理科学学报》 (Journal of Management Sciences in China)
年 卷 期：2016年第19卷第6期
页 面：125-135页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71171003 71571001) 安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)
主 题：奈特不确定 机制转换 随机汇率 α-最大最小期望效用 伊藤公式
摘 要：在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的项目预期价值公式及利润流临界现值.最后,对结果进行数值模拟,分析了不同参数对跨国投资的影响.
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