对我国铝期货收益率的GARCH效应分析与行为金融的解释

作     者：张彪 张佳菲 

作者机构：西南财经大学研究生部 西南财经大学统计学院 

出 版 物：《金融经济》 (Finance Economy)

年 卷 期：2005年第16期

页      面：50-51页

学科分类：12[管理学] 120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理] 020205[经济学-产业经济学] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主　　题：收益率 期货价格 序列 GARCH 铝期货 金融 财政金融 

摘      要：一、期货价格的时间序列分析综述对期货价格的实证分析主要有:1.王洪伟、蒋馥等(2001)通过对上海金属交易所对一个铜期货合约的价格与现货的实证研究,得出了这两个序列之间存在着协整关系,且用误差修正模型来证实这两个价格序列间的引导关系;2.华仁海、仲伟俊(2002)对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了实证检验,检验结果显示:大连商品交易所大豆期货价格收益在周内日历间无显著差异,不存在周日历效应,同时也不存在月度效应,符合有效市场的假定;3.彭朝晖(2002)通过实际数据资料,运用价格分析、相关分析、因果分析等方法对上海期货交易所与伦敦金属交易所两个市场金属铜的期货价格关系进行对比分析,得出两个市场金属铜期货价格之间存在着相互影响、相互作用关系;4.华仁海,仲