鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)
Linear conic optimization models for robust credit risk optimization作者机构：上海大学数学系上海200444
出 版 物：《运筹学学报》 (Operations Research Transactions)
年 卷 期：2013年第17卷第1期
页 面：86-97页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
基 金：Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158) Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104)
摘 要：考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
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