沪深股市指数波动的因果关系
作者机构：江西财经大学统计学院
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2004年第20卷第11期
页 面：49-50页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：深圳证券交易所 上海证券交易所 股票市场 股票价格 计量经济学 股票指数 波动原因 因果关系
摘 要：本文利用时间序列分析中的Granger因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著可信的因果关系.对于A、B股市场间的关系以及深沪两市的差异,本文从信息传递和交易者构成的角度进行了分析.
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