股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析
作者机构:西安交通大学经济与金融学院西安710075 国家开发银行陕西省分行西安710075
出 版 物:《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期:2010年第26卷第1期
页 面:133-135页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)]
摘 要:文章选取沪市42家上市公司1997~2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的股价冲击外,7~10%区间内的频率并不高。