基于CVaR准则具有预算约束和损失约束的报童决策
Newsvendor decision with budget constraint and loss constraint under CVaR criterion作者机构：中南大学商学院长沙410083
出 版 物：《控制与决策》 (Control and Decision)
年 卷 期：2013年第28卷第11期
页 面：1614-1622页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 07[理学] 020201[经济学-国民经济学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：教育部人文社科基金项目(09YJC630230) 湖南省科技计划项目(2011FJ3241)
主 题：条件风险价值 预算约束 损失约束 弹性系数 边际贡献率
摘 要：为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响,建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值(CVaR)准则的价格-订单量决策模型,并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法.研究结果表明,条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高,而不同约束的高敏感区域位置不同;风险规避程度越高,CVaR对约束值的弹性系数越低;预算约束值的提高降低了边际贡献率,风险规避程度越高,降低幅度越大.
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