基于混合分位数与时变权重组合的碳价格区间预测研究

作     者：王聚杰 张欣 

作者机构：南京信息工程大学管理工程学院 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2025年

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 0201[经济学-理论经济学] 020106[经济学-人口、资源与环境经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(72371136 71971122) 

主　　题：时间序列预测 不确定性分析 深度学习 

摘      要：鉴于现有碳价区间预测模型在追求高覆盖率时常面临区间过宽的问题，本文创新性地提出了一种基于混合分位数的时变权重组合预测模型。该模型首先对Transformer架构进行了优化，通过时序分块与两阶段平稳处理策略，大幅减少了模型参数量，避免了数据分布特性被过度平滑所损耗，从而增强了模型的稳定性和预测准确性。接着，结合TimesNet模型的多周期特征识别能力，分别进行混合分位数预测。针对时间序列数据随时间变化的特点，本文开发了一种基于多目标优化的上下界时变权重组合算法，有效地融合了两种预测模型的优点，实现了区间宽度与覆盖率之间的合理平衡。实验结果显示，本文提出的模型在多个碳交易试点应用中表现优异，显著提高了预测区间的适用性和精确度，为行业从业者提供了一种既能保证覆盖率又能控制区间宽度的碳价预测新方法。