两阶段金融衍生品清算问题的一个快速SDP松弛
作者机构：浙江理工大学理学院
出 版 物：《运筹学学报(中英文)》 (Operations Research Transactions)
年 卷 期：2025年
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：金融优化 两阶段金融衍生品清算问题 非凸QCQP SDP松弛
摘 要：本文在没有凸性假设下考虑两阶段金融衍生品清算问题,其优化模型为NP-难的带单个非凸二次约束和线性约束的非凸二次规划问题。针对该模型的特殊结构,构造了一个快速的新半定规划(Semi-definte programming,SDP)松弛,估计了它与原问题之间的间隙,并证明了它比文献中已有SDP松弛提供更紧的下界。数值实验表明该SDP松弛能快速得到原问题的一个非常紧的下界,为设计求解原问题全局最优解的分支定界算法提供有效的下界。
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