基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断
Diagnostic for Auto-regression Time Series Models based on Empirical Likelihood Method作者机构:南京理工大学理学院江苏南京210094 池州学院数学与计算机科学系安徽池州247000
出 版 物:《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)
年 卷 期:2014年第33卷第2期
页 面:286-295页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要:本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.