对数正态利率模型下的破产概率
作者机构:延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000
出 版 物:《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期:2009年第25卷第19期
页 面:148-149页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题:破产概率 调整系数 随机利率 对数正态分布 盈余过程
摘 要:文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式。