对数正态利率模型下的破产概率
作者机构：延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2009年第25卷第19期
页 面：148-149页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：破产概率 调整系数 随机利率 对数正态分布 盈余过程
摘 要：文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式。
维普期刊数据库
同方期刊数据库