VaR技术在股指期货风险管理中的运用
作者机构：兴业银行上海人民广场支行
出 版 物：《商场现代化》 (MARKET MODERNIZATION)
年 卷 期：2010年第26期
页 面：201-202页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：VaR技术 风险管理 股指期货 20世纪90年代初 VaR模型 市场风险 JP摩根 管理人员
摘 要：VaR模型是在20世纪90年代初由JP摩根首创的，风险管理人员开发了一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险，并将这些风险体现为一个数值的VaR。1993年，30国集团}BVaR作为处理衍生工具的“最佳典范方法进行推广，使得其在全球范围的影响大大提升。1994年，JPM对外公布VaR模型，成立了专门的风险管理公司。除了市场风险外，风险管理专家们还对VaR在信用风险、
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