基于观测方差的加权Stein估计
Weighted Stein Estimation Based on the Variances of Measurement作者机构：嘉兴学院数学与信息科学学院浙江嘉兴314001
出 版 物：《嘉兴学院学报》 (Journal of Jiaxing University)
年 卷 期：2007年第19卷第6期
页 面：41-44页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：Whittemore(1989)针对在各观测点等误差的情形提出了一种参数估计的方法,其基本思想是:当观测误差来自方差已知的高斯分布时,用带有观测误差的观测样本的Stein估计代替不可观测的协变量的真实值.对于各观测误差的方差不相等的情况,提出了基于观测方差的加权估计方程的概念,并通过数据模拟证明了由加权估计方程解出的估计(记为加权的Stein估计)的优越性.
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