iData交易数据对银行广义利率债托管增量的预测及应用
Prediction of the Increase of Bank's Overall Interest Rate Bond Custody Based on iData Transaction Data and the Application作者机构：万联证券投资研究部
出 版 物：《债券》 (CHINA BOND)
年 卷 期：2024年第9期
页 面：92-96页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：iData交易数据 托管量 广义利率债 10年期国债收益率
摘 要：近年来,银行持有银行间广义利率债增量数据与10年期国债收益率阶段性顶部存在一定的相关性,但托管数据的延迟发布影响了预测方法的应用。本文使用中国外汇交易中心iData的每日二级市场交易数据,通过线性回归的方法,在每月末实时预测当月银行对广义利率债的增持量,进而为识别10年期国债收益率阶段性顶部提供参考。
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